金融工程-慧博投研资讯

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东方证券-《FOF系列研究之二十六》Smart Beta产品分析之：工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF-200110

　　研究结论　　工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF（基金简称：湾创ETF，基金代码：159976.OF），是国内首只沪深港跨境ETF，兼具A+HETF、跨境ETF、跨市场ETF...[详细]

2020-01-11 分享者：supertangtang 作者：朱剑涛评级：页数：11 页

天风证券-市场情绪一览-200109

　　情绪面　　今日A股3624只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停57只，自然跌停0只，分别占比1.57%和0.00%。涨停封板率为65.56%，连板率为10.6...[详细]

2020-01-10 分享者：微笑布鲁斯作者：吴先兴评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-200110

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（2.71%）涨幅最大；最新5个交易日，多数指数上涨，创业板指数（4.39%）涨幅最大，上证50（-0....[详细]

2020-01-10 分享者：financemickey 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

东海证券-金融工程日报-200106

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，多数指数上涨，金融指数（0.47%）涨幅最大，上证50（-0.41%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，中小板指数（4.3...[详细]

2020-01-10 分享者：hyf861226 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

光大证券-大类资产驱动因子2019年度回顾：经济驱动大盘，小盘股对流动性更敏感-200107

　　在我们资产配置定量研究系列的第一篇报告《寻根溯源：大类资产表现驱动因子体系初探》中，我们构建了大类资产驱动因子的跟踪观察模型，虽然线性模型的解释、预测力度有限，但通过持续的跟踪...[详细]

2020-01-10 分享者：dajigong 作者：邓虎评级：页数：12 页

天风证券-金融工程：海外文献推荐第119期-200108

　　节假日前的公告效应　　当公司在节假日之前发布公告时，投资者对于股票回购、增发、并购以及盈余公告的反应更加积极。通常会引起股票价格下跌的公告在假期之前的负向超额收益会减弱，而通...[详细]

2020-01-09 分享者：yunzhuan 作者：吴先兴评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-200109

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-2.82%）跌幅最大；最新5个交易日，多数指数上涨，创业板指数（3.59%）涨幅最大，上证50（-0....[详细]

2020-01-09 分享者：shjs 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

光大证券-RSRS择时模型日报：日频指标值持续下滑-200108

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（1月8日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，维...[详细]

2020-01-09 分享者：cue1 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

东吴证券-短线择时模型~Easy择时-200108

　　研究结论　　全文简介：东吴金工从ETF折溢价、技术指标、周内效应等多个角度出发，构建了“Easy”短线择时模型，应用于上证50、沪深300、中证500指数。　　ETF折溢价...[详细]

2020-01-09 分享者：Llanewrynn 作者：高子剑评级：页数：9 页

安信证券-FOF和资产配置周报：大类资产驱动偏价值，配置组合全部新高-200107

　　上周元旦第一天央行宣布降准0.5个百分点，释放长期资金约8000亿，在宏观政策持续逆周期调节下，中国12月官方制造业PMI连续2个月站上荣枯线，稳增长效果显现；在经济筑底回暖和...[详细]

2020-01-09 分享者：onethan 作者：吕思江评级：页数：11 页

财通证券-金工点评：中信一级行业指数代码变更修订点评-200106

　　投资要点：　　行业因子选取：中信一级还是申万一级？　　中信证券于2010年发布旧版中信证券行业分类标准，从市场实际需要的角度出发，构建了贴合市场投资研究分析的行业分类标准，...[详细]

2020-01-08 分享者：309318787 作者：陶勤英，张宇评级：页数：8 页

天风证券-市场情绪一览-200106

　　情绪面　　今日A股3624只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停66只，自然跌停2只，分别占比1.82%和0.06%。涨停封板率为60.91%，连板率为28.5...[详细]

2020-01-08 分享者：luohuang 作者：吴先兴评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-200102

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数普遍上涨，中小板指数（0.95%）涨幅最大，仅金融指数（-0.15%）下跌；最新5个交易日，各指数悉数上涨，沪深300（2....[详细]

2020-01-08 分享者：文字码作者：丁竞渊评级：页数：13 页

中泰证券-情绪择时周报：市场情绪升温，短期延续上涨-200105

　　投资要点　　情绪综合得分　　市场情绪综合得分从52分上升至61分。其中北上资金延续大幅净流入，公募仓位出现大幅上升，产业资本减持现象仍然显著，衍生品和价量指标显示出市场做多...[详细]

2020-01-08 分享者：cathio 作者：唐军评级：页数：11 页

天风证券-金工定期报告：市场情绪一览-200107

　　情绪面　　今日A股3623只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停72只，自然跌停0只，分别占比1.99%和0.00%。涨停封板率为68.18%，连板率为22.7...[详细]

2020-01-08 分享者：zhaopsoul 作者：吴先兴评级：页数：9 页

渤海证券-权益事件监测周报：39家公司有限售股解禁，215家公司发布高管减持-200107

　　核心观点：　　矩子科技（300802）等8家公司更新增发预案进度。　　ST盐湖（000792）发布分红预案，每10股转增9.50股。　　成都银行（601838）发布业绩预...[详细]

2020-01-08 分享者：simchen 作者：郝倞评级：页数：21 页

光大证券-RSRS择时模型日报：日频指标值略有下滑-200107

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（1月7日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，维...[详细]

2020-01-08 分享者：pearl_gg 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

华创证券-金融工程周报：量能加速度强势，后市或继续上涨-200105

　　本周回顾　　上周我们认为长期择时翻多，不轻易离场，后市或继续上涨，最终本周上证指数上涨2.62%。领涨中信一级行业为：建材、农林牧渔、建筑、传媒、纺织服装。　　下周观点　...[详细]

2020-01-08 分享者：dxc123 作者：王小川评级：页数：16 页

　　日历效应FOF组合　　我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此，我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]

2020-01-08 分享者：skywolf091612 作者：吴先兴评级：页数：8 页

中泰证券-中泰金工事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应-200105

　　投资要点　　上周表现　　上周（2019.12.30~2020.1.3），中证800等权指数涨跌幅为3.77%，“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为5.72%，策略超额收...[详细]

2020-01-08 分享者：gts20140409 作者：唐军，陈俊伟评级：页数：7 页

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