金融工程-慧博投研资讯

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光大证券-行业景气度研究系列之八：煤炭，关注运量，联结供需-191101

　　煤炭作为上游资源品，商品价格、企业盈利、行业景气度具有明显周期性特征。本篇报告从煤炭产业链出发，将从供给、运输、库存、需求等角度，筛选对煤炭行业景气度具有领先性的指标，构建煤炭...[详细]

2019-11-03 分享者：shentian 作者：古翔，刘均伟，菅成广评级：页数：18 页

天风证券-行业轮动月报：行业分层轮动十月跑赢Wind全A0.54％，全年超额8.23％-191101

　　行业分层轮动十月跑赢Wind全A0.54%，全年表现出色，超额Wind全A收益率8.23% 　　行业分层轮动策略十月跑赢Wind全A，绝对收益1.36%，超额万得全A收益0.5...[详细]

2019-11-02 分享者：stockfire 作者：吴先兴，陈奕评级：页数：11 页

东吴证券-“殊途同归”因子绩效月报-191031

　　报告要点　　“殊途同归”因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至今，“殊途同归”因子在全体A股中，5分组多空对冲的年化收益为18.50%，年化波动为6.51%，信息比率为...[详细]

2019-11-02 分享者：wuqilaoshiren 作者：高子剑，魏建榕评级：页数：10 页

东吴证券-金工专题报告：技术分析的品格，以沪深300指数和随机数序列为例-191031

　　观点　　长期以来，技术分析一直被视为证券投资的“非主流”。例如，机构投研团队中，技术分析岗位甚少。然而，确实存在一批“少数派”，以技术分析纵横于资本市场。技术分析可行的基础是...[详细]

2019-11-01 分享者：hjqvictor1015 作者：高子剑评级：页数：14 页

渤海证券-指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益0.40%，中证500增强超额收益1.04%-191101

　　核心观点：　　上月，沪深300指数增强模型收益2.29%，超额收益0.40%。中证500指数增强模型收益0.57%，超额收益1.04%。　　2019年以来，沪深300指数增...[详细]

2019-11-01 分享者：奶嘴作者：宋旸评级：页数：23 页

渤海证券-因子监测周报：中证500中波动率因子表现最好，沪深300偏好短期动量-191101

　　核心观点：　　上周，大市值因子跑赢小市值，成长因子和盈利因子表现较好，技术面因子维持正向收益。短期动量因子在沪深300成分股中收益显著。推荐继续关注基本面因子的投资机会。　...[详细]

2019-11-01 分享者：zhangqianjun14 作者：宋旸评级：页数：13 页

东吴证券-理想反转因子策略：绩效月报-191031

　　月度报告要点　　理想反转因子多空对冲绩效(全市场)：理想反转因子多空对冲绩效(全市场)：2011年2月至今，理想反转因子全样本选股多空对冲收益为19.87%，年化波动率为7....[详细]

2019-11-01 分享者：wangjiansx85 作者：魏建榕，高子剑评级：页数：9 页

天风证券-市场情绪一览-191031

　　情绪面　　今日A股3567只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停16只，自然跌停32只，分别占比0.45%和0.90%。涨停封板率为48.48%，连板率为13....[详细]

2019-11-01 分享者：lishimin00 作者：吴先兴评级：页数：9 页

华泰证券-金工量化资产配置10月月报：大类资产配置面临短周期转折点-191031

　　2019年风险资产与避险资产均有投资机会，本轮美元大周期处于顶部区域　　今年以来（截至2019/10/25）全球市场呈现出“股强债不弱，可攻亦可守”的格局。具体看，主要股指震...[详细]

2019-11-01 分享者：dengxuanying 作者：林晓明，黄晓彬评级：页数：18 页

水果奶奶第一论坛浙商证券-AI下指数增强策略定期跟踪报告-191101

　　◆内容简介　　为追踪研报《“指数增强”新思维——人工智能+传统金融》中AI算法的最新表现情况，本文提供2019年以来该策略建议下的组合回测效果展示，并给出最新比例建议。模型理...[详细]

2019-11-01 分享者：286694 作者：包赞评级：页数：6 页

光大证券-RSRS择时模型日报：两市持续回调，短期观点偏向中小盘-191031

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、上证50、沪深300、中证500，对创业板指观点较谨慎。今日（10月31日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]

2019-11-01 分享者：QQ10445151 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

浙商证券-FOF组合系列（一）：回撤最小目标下的偏债FOF组合构建以，一家公募产品为例-191101

　　◆研究背景　　行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点正式落地。证监会机构部最新下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》（下称《通知》）。根据《通知》规定...[详细]

2019-11-01 分享者：wwwlg130 作者：评级：页数：9 页

东吴证券-预期高股息组合跟踪-191031

　　投资要点　　预期高股息组合：东吴金工团队采用两阶段构建预期股息率指标，第一阶段根据年报公告利润分配情况计算股息率，第二阶段利用历史分红与基本面指标预测并计算股息率。进一步用两...[详细]

2019-11-01 分享者：usendoh 作者：张翔，高子剑评级：页数：8 页

天风证券-海外文献推荐，第109期-191030

　　只有艰难时期的赢家才能持续　　基金投资者致力于挑选出能获取超额收益的优质管理人，然而由于对冲基金交易以及持仓信息的缺失，简单依赖于历史业绩评估管理人投资能力将是充满挑战的工作...[详细]

2019-10-31 分享者：tyxisme 作者：吴先兴评级：页数：10 页

天风证券-市场情绪一览-191030

　　情绪面　　今日A股3565只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停22只，自然跌停34只，分别占比0.62%和0.95%。涨停封板率为56.41%，连板率为11....[详细]

2019-10-31 分享者：lwbjma 作者：吴先兴评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-191031

　　◎市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-1.43%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数涨跌不一，中小板指数（2.06%）涨幅最大，中证500（...[详细]

2019-10-31 分享者：blackfire99 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

光大证券-RSRS择时模型日报：两市延续震荡调整，短期观点较谨慎-191030

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、上证50、沪深300、中证500，对创业板指观点较谨慎。今日（10月30日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]

2019-10-31 分享者：刀刀作者：水果奶奶第一论坛周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

东方证券-《FOF系列研究之十八》：Smart Beta产品分析之，富国中证价值ETF-191028

　　研究结论　　公司质量的概念由来已久，质量投资与价值投资紧密相连，具备成熟的理论和实践基础，易被投资者理解和接受。盈利能力是衡量公司质量优劣的重要维度，而ROE则是主动投资中最...[详细]

2019-10-30 分享者：seasky_htys 作者：朱剑涛评级：页数：16 页

水果奶奶第一论坛光大证券-RSRS择时模型日报：大盘股指指标下滑、创业板指指标上升-191029

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、上证50、沪深300、中证500，对创业板指观点较谨慎。今日（10月29日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出...[详细]

2019-10-30 分享者：Susan_001 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

水果奶奶第一论坛渤海证券-权益事件监测周报：48家公司发布高管减持，59家公司发布机构股东减持-191029

　　核心观点：　　智飞生物（300122）等8家公司更新增发预案进度。　　恒星科技（002132）等3家公司发布分红预案。　　永辉超市（601933）发布业绩预告。　　4家...[详细]

2019-10-30 分享者：keaitao1314 作者：郝倞评级：页数：14 页

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