金融工程-慧博投研资讯

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东海证券-金融工程日报-191023

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数普遍上涨，创业板指数（1.36%）涨幅最大，仅金融指数（-0.74%）下跌；最新5个交易日，多数指数下跌，中小板指数（0.7...[详细]

2019-10-23 分享者：天意0754 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

水果奶奶第一论坛渤海证券-权益事件监测周报：7家公司发布业绩预告，40家公司有限售股解禁-191022

　　核心观点：　　奥拓电子（002587）等9家公司更新增发预案进度。　　ST厦工（600815）发布分红预案，每10股转增8.50股。　　隆鑫通用（603766）等7家公司...[详细]

2019-10-23 分享者：Lnovember 作者：郝倞评级：页数：14 页

天风证券-市场情绪一览-191022

　　情绪面　　今日A股3555只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停39只，自然跌停2只，分别占比1.10%和0.06%。涨停封板率为75.00%，连板率为16.0...[详细]

2019-10-23 分享者：芊芊公主作者：吴先兴评级：页数：9 页

华泰证券-短周期底部拐头机会渐增，待趋势明朗把握或更大，周期双底存不确定性宜防守待趋势-191021

　　通过模拟实验研究同比序列双底现象与周期规律，提示市场短线仍宜防守　　2018年基钦周期拐头向下，引致全球风险资产下行，而当年四季度出现的上涨我们认为属于反弹而非反转，即201...[详细]

2019-10-22 分享者：isis110 作者：林晓明，黄晓彬，韩晳评级：页数：40 页

水果奶奶第一论坛华泰证券-金工因子跟踪周报：波动率因子表现好，技术因子回撤-191020

　　上周波动率因子表现出色，技术因子走弱　　上周波动率因子表现出色，在各类股票池的Rank IC值均超过10%。估值、成长、换手率、beta因子亦表现较好，在各类股票池的Rank...[详细]

2019-10-22 分享者：syd.van 作者：林晓明，陈烨评级：页数：15 页

东方证券-量化策略周报（10.14~10.18）-191020

　　研究结论　　市场观点：节后各大指数均有所回调，全周沪深300指数跌1.08%，中证500跌1.85%，中证1000跌1.68%。上周各大指数趋同变化不大，总体仍以分化为主，对...[详细]

2019-10-22 分享者：zhang110 作者：朱剑涛评级：页数：20 页

华创证券-金融工程周报：加速度与量能示弱，后市做多依旧需要等待-191020

　　本周回顾　　上周我们认为市场依旧偏震荡整固，做多依旧需要耐心等待。本周上证指数单周下跌1.19%，完全符合预期。领涨行业为：传媒、餐饮旅游、医药、轻工制造、银行。其中传媒、轻...[详细]

2019-10-22 分享者：doreenlulu 作者：王小川评级：页数：14 页

光大证券-金工量化周报：业绩趋势组合调仓，本周跑赢基准1.27个百分点-191021

　　多因子模型：本周Alpha1.0组合跑赢基准1.37个百分点　　因子表现：质量因子、成长因子表现出色。　　组合表现：本周光大Alpha1.0（全A150）组合下跌0.48%...[详细]

2019-10-22 分享者：jameswang21 作者：刘均伟，周萧潇，古翔评级：页数：34 页

华泰证券-金工林晓明团队每周观点：震荡可能是A股四季度主基调-191020

　　利率与宏观指标的快速下行不可持续　　今年8月份，以欧美日为代表的主要发达国家利率快速下行，引起市场对利率快速变化的关注。根据华泰周期研究对周期状态的度量，当前基钦周期下行已经...[详细]

2019-10-22 分享者：刘蘑菇作者：林晓明，李聪，刘志成评级：页数：18 页

水果奶奶第一论坛天风证券-市场情绪一览-191021

　　情绪面　　今日A股3554只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停25只，自然跌停23只，分别占比0.70%和0.65%。涨停封板率为55.56%，连板率为20....[详细]

2019-10-22 分享者：hycxlha 作者：吴先兴评级：页数：9 页

华泰证券-人工智能选股周报：上周大多数模型跑赢基准-191020

　　上周大多数模型跑赢基准　　上周大多数模型跑赢基准。自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为...[详细]

2019-10-22 分享者：luzhanke 作者：林晓明，陈烨评级：页数：17 页

东海证券-金融工程日报-191022

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，多数指数上涨，金融指数（0.57%）涨幅最大，创业板指数（-0.25%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-3...[详细]

2019-10-22 分享者：忽忽悠悠9 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

安信证券-FOF和资产配置周报：华夏5G主题ETF上市-191021

　　华夏中证5G主题ETF（515050）是华夏基金旗下，国内首支5G主题的指数型基金产品，跟踪标的中证5G主题指数。该基金专注于布局5G产业链公司，不局限于某个行业，而是围绕5G...[详细]

2019-10-22 分享者：ste8ven 作者：吕思江评级：页数：11 页

浙商证券-人工智能：用五个指数复制股票型基金指数-191022

　　◆研究背景　　关于主动权益基金能不能战胜指数，国内外学界与业界已有定论。当然学界严谨的计量经济学论证，我们业界要利用好，不能暴殄天物。如何用？作者认为既然主动权益基金没有显著...[详细]

2019-10-22 分享者：jinna8099 作者：包赞评级：页数：8 页

华泰证券-价值、质量因子的有效性与大成MSCI价值100投资价值分析：如何投资“便宜”的中国好公司？-191021

　　价值和质量因子在各国市场长期有效，大成MSCI价值100投资价值较高　　价值因子和质量因子的有效性在海外市场受到学界和业界的广泛认可，巴菲特的Alpha也多源于这两类因子。本文...[详细]

2019-10-21 分享者：xiaolongyu11 作者：林晓明，黄晓彬评级：页数：26 页

天风证券-量化择时周报-191020

　　量化周观点近三千只个股位于短期成本线之下！　　上周我们周报提到：关键均线距离继续扩大，但仍处于震荡格局，即将触及我们格局改变的阈值，在技术指标上，上证50指数进入强阻力区域，...[详细]

2019-10-21 分享者：solo25 作者：吴先兴评级：页数：6 页

东海证券-金融工程日报-191021

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-1.77%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-1.97%）跌幅最大；最近22个交易...[详细]

2019-10-21 分享者：sinojames 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

国盛证券-量化专题报告：地产行业基本面量化~择时与选股-191021

　　报告主要解决三个问题。基本面层面，地产的四个周期（销售/价格/政策/利率）划分的核心代理变量是什么，以及这些周期如何影响地产行业收益表现；估值层面，如何建立地产行业估值安全边际...[详细]

2019-10-21 分享者：huluhulushen 作者：段伟良，刘富兵评级：页数：22 页

国信证券-单向波动差值择时日报：上证50维持看多，中证500多转空-191021

　　最新择时信号　　根据RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至10月18日）中证500多转空、沪深300继续维持看空、上证50继续维持看多。　　策略步...[详细]

2019-10-21 分享者：笨笨狗大头猪作者：黄志文评级：页数：8 页

　　9月工业增加值数据对A股相对乐观。今年4月以来，工业增加值与A股的相关性一直为正且作为上证50、沪深300的驱动因子显著性也较强。9月工业增加值超前值及预期，对A股较为乐观。 ...[详细]

2019-10-21 分享者：wxchina 作者：邓虎评级：页数：17 页

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