金融工程-慧博投研资讯

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光大证券-RSRS择时模型日报：短期观点转谨慎-200612

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500，对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日（6月12日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-06-12 分享者：liuxiaojilu19 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

天风证券-市场情绪一览-200612

　　情绪面　　今日A股3660只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停56只，自然跌停2只，分别占比1.53%和0.05%。涨停封板率为71.79%，连板率为29.2...[详细]

2020-06-12 分享者：yangfeng600075 作者：吴先兴评级：页数：9 页

华泰证券-有色期货ETF价差配置机会再现：上证50~有色期指价差超上限指示做多有色机会-200612

　　有色指数与上证50价差规律显示当前较大幅偏离或带来投资机会　　在3月中旬发布的《有色期货ETF或存多种配置机会》报告中，我们探究了上期所有色金属期货指数（IMCI）收益率与上...[详细]

2020-06-12 分享者：yt1969 作者：林晓明，黄晓彬评级：页数：7 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-200612

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前沪深300指数PE估值相对较低，；...[详细]

2020-06-12 分享者：binglan923 作者：吴先兴评级：页数：13 页

渤海证券-因子监测周报：动量因子持续强势，模型看好食品饮料-200612

　　核心观点：　　上周至本周，市场主要指数震荡上行。因子收益方面，动量因子持续强势，但趋势效应有所减弱。基本面、技术面在沪深300成分股内失效较为严重。　　在历史收益率方面，2...[详细]

2020-06-12 分享者：colinxu1980 作者：宋旸评级：页数：14 页

天风证券-金融工程：市场情绪一览-200611

　　情绪面　　今日A股3659只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停41只，自然跌停2只，分别占比1.12%和0.05%。涨停封板率为54.43%，连板率为17.1...[详细]

2020-06-11 分享者：2439 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：高频信号看好中小盘-200611

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500，对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日（6月11日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-06-11 分享者：hunterloki 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

东海证券-金融工程日报-200609

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数涨跌不一，沪深300（0.52%）涨幅最大，创业板指数（-0.59%）跌幅最大；最新5个交易日，多数指数上涨，上证50（1....[详细]

2020-06-11 分享者：GloriaXie 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

东海证券-金融工程日报-200611

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，多数指数下跌，创业板指数（0.94%）涨幅最大，金融指数（-0.69%）跌幅最大；最新5个交易日，多各指数普遍上涨，创业板指数（2...[详细]

2020-06-11 分享者：猪猪clara 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

水果奶奶第一论坛东海证券-金融工程日报-200610

　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（1.30%）涨幅最大；最新5个交易日，多各指数悉数上涨，中小板指数（1.91%）涨幅最大；最近22个交易日，各指数悉数...[详细]

2020-06-11 分享者：nashconstantin 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

天风证券-金融工程：市场情绪一览-200610

　　情绪面　　今日A股3660只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停35只，自然跌停3只，分别占比0.96%和0.08%。涨停封板率为53.73%，连板率为12.7...[详细]

2020-06-11 分享者：terra3 作者：吴先兴评级：页数：9 页

水果奶奶第一论坛光大证券-RSRS择时模型日报：上证50、沪深300高频信号降温-200610

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500，对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日（6月10日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-06-10 分享者：xiaomanhou007 作者：水果奶奶第一论坛周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

天风证券-海外文献推荐第139期-200610

　　投资组合集中度与基金绩效　　当基金经理的信息集合足够有价值时，即alpha预期收益大于特质波动预期增加带来的成本时，他们应该会选择提高投资组合的集中度。与这一观点相一致的是，...[详细]

2020-06-10 分享者：ljw0118 作者：吴先兴评级：页数：13 页

财通证券-权益资产估值跟踪：房地产、银行等PB~ROE匹配度高-200609

　　估值跟踪　　上周市场较上上周小幅反弹，市场整体估值得以修复。指数方面，沪深300PE水平处于近10年平均值附近，而PB水平处于历史低位，当前市场估值水平整体偏低，长期投资价值...[详细]

2020-06-10 分享者：luckle 作者：陶勤英评级：页数：8 页

渤海证券-金融工程专题报告：基本面量化研究之建材行业择时与选股策略-200610

　　核心观点：　　行业简介　　前期我们对银行行业择时策略进行了研究，本期报告我们对建筑材料行业进行择时和选股的研究。建筑材料作为强周期性行业，与银行相比其股价弹性更大；受供给侧...[详细]

2020-06-10 分享者：15923600951 作者：郝倞评级：页数：16 页

水果奶奶第一论坛光大证券-RSRS择时模型日报：日频指标小幅回暖-200609

　　 RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500，对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日（6月9日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-06-10 分享者：scarletiii 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

华安证券-高频视角下成交额蕴藏的Alpha：市场微观结构剖析之七-200610

　　主要观点: 　　本篇报告是日内高频选股因子的续篇，主要基于日内分钟频度上的成交额来构造因子。　　研究发现，个股之间分钟成交额在时序上的不对等分布特征与传统换手率因子有着独特的...[详细]

2020-06-10 分享者：yoyo1204bear 作者：尹沿技评级：页数：25 页

天风证券-金融工程：市场情绪一览-200609

　　情绪面　　今日A股3658只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停47只，自然跌停6只，分别占比1.28%和0.16%。涨停封板率为64.86%，连板率为30.0...[详细]

2020-06-10 分享者：XIMENG 作者：吴先兴评级：页数：9 页

西部证券-大类资产配置报告系列之五：疫情冲击与政策对冲下的黄金投资价值-200609

　　本篇主要从新冠疫情冲击下的美国经济出发，研究金价短期（未来一至两个季度）价格走势以及市场波动带来的影响。从研究黄金价格走势的角度，美国经济体的多项经济指标对金价未来走势具有非常...[详细]

2020-06-09 分享者：joegy_shi 作者：王红兵评级：页数：27 页

财通证券-多因子跟踪报告：守得云开，Beta强势-200606

　　投资要点：　　一周市场回顾　　上周市场走势较为欣喜，股票市场的各类指数全面获得正收益，情绪较为积极，以中小市值股票为主。中小市值股票相对了较高收益，以中小成长、中小板指和创...[详细]

2020-06-09 分享者：qinshilin008 作者：陶勤英，张宇评级：页数：16 页

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