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研究报告:中信期货-金融期货专题报告(股指/期权):IO股指期权上市是否推升IF基差升水?-200122

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-01-23 11:09:38
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张革,姜沁,方晨
研报出处: 中信期货 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 914 KB 分享者: xuer130 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      报告摘要:
      自2019年12月中下旬以来,包括IF在内的股指期货基差持续升水,引发市场对于基差回归因素的猜想。其中一种猜测认为,IF基差的回归在于IO股指期权上市之后的推动,但我们认为无论从量还是价的角度,均不认同这一猜测。
      量:IO上市初期流动性较弱,合成数量有限
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