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研究报告:天风证券-基金专题报告:FOF组合的收益模型,长周期因子的构建与应用-190912

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-09-12 15:21:57
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 天风证券 研报页数: 19 页 推荐评级:
研报大小: 2,802 KB 分享者: 浅诺miss 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      研究背景
      基金研究方法可以分为定性分析和定量分析两大类。定量分析中常利用多因子打分法构建收益模型,即筛选在基金市场表现较好的因子对基金进行综合打分,定期选择若干只得分较高的基金构建FOF组合。依据调仓周期的不同,通常会考虑构建不同的选基多因子体系。因此,本篇报告试图构建长周期因子体系,...展开全文>>

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